Why
The PoC fits a generalized Pareto tail to loss data and compares its 99.9% quantile against a Gaussian VaR to size the gap the normal assumption creates.
How it works
Not yet built.
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#185PoC
Extreme value theory — the tail is a different distribution
Extreme value theory models the maxima and tails directly instead of assuming a bell curve, which is why VaR built on a normal distribution understates exactly the losses that end firms.
극단값 이론 — 꼬리는 다른 분포다
극단값 이론은 종형 곡선을 가정하는 대신 최댓값과 꼬리를 직접 모델링하며, 그래서 정규분포 위에 세운 VaR가 정확히 회사를 끝장내는 손실을 과소평가합니다.
왜
이 PoC는 손실 데이터에 일반화 파레토 꼬리를 적합해 그 99.9% 분위수를 가우시안 VaR와 비교함으로써, 정규 가정이 만드는 격차를 잽니다.
동작 방식
아직 만들지 않음.