Why
The PoC runs an Engle-Granger test on a real pair and a random pair, showing how spurious regression fakes a relationship that a cointegration test correctly rejects.
How it works
Not yet built.
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#184PoC
Cointegration — two prices that wander together are a trade
Vector autoregression and cointegration test whether two non-stationary series share a long-run equilibrium, which is the statistical basis of pairs trading and a common false-positive under spurious regression.
공적분 — 함께 방황하는 두 가격은 하나의 거래다
벡터자기회귀(VAR)와 공적분은 두 비정상 시계열이 장기 균형을 공유하는지 검정하며, 이는 페어 트레이딩의 통계적 기반이자 허구적 회귀 아래 흔한 거짓양성입니다.
왜
이 PoC는 실제 페어와 무작위 페어에 엥글-그레인저 검정을 돌려, 허구적 회귀가 관계를 위조하고 공적분 검정이 이를 올바르게 기각하는 것을 보입니다.
동작 방식
아직 만들지 않음.